, Vorlesung "Methoden und Modelle der Verkehrsökonometrie"
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Vorlesung "Methoden und Modelle der Verkehrsökonometrie", WS 2016/17

Modul "Methoden Verkehrsökonometrie" für Master-Studierende

Aktuelles

(31.01.2017) Die letztjährige Klausur ist nun auch online.

(14.01.2017) Wissenschaftliche Hilfskräfte für ein Forschungsprojekt gesucht! Näheres finden Sie in diesem Aufruf.

(12.01.2017) Infos zur Prüfung sind nun online.

(11.11.2016) Die Vorlesung am 22.11. muss wegen eines Konferenzbesuchs leider ausfallen.

(10.10.2016) Sowohl die Vorlesung als auch die Übungen finden ab der ersten Vorlesungswoche, also ab dem 11.10. bzw. 14.10. statt.

(10.10.2016) Das Vorlesungsskript ist passwortgeschützt; Nutzername und Passwort werden in der ersten Vorlesung mitgeteilt. Nutzer und Passwort sind für alle meine Lehrinhalte dieselben, so dass Sie (oder viele Ihre Mitstudierenden) es von vergangenen Vorlesungen bereits kennen.

Allgemeine Hinweise zu dieser Vorlesung

Die Zielgruppe dieser Vorlesung sind Master-Studenten im ersten Fachsemester (7. Sem. insgesamt). Die Eingliederung in die an diesem Lehrstuhl angebotenen Vorlesungen ist auf dem Studienablaufplan ersichtlich. Die Prüfung findet in Form einer Klausur statt.

Hinweise für Diplomstudenten

Im Zuge des Bologna-Prozesses laufen die Diplomprüfungen aus. Die verbleibenden Diplom-Studenten können die Bachelor-Vorlesung "Verkehrsökonometrie und Modellierung" im Sommersemester oder - nach Rückfrage bei Frau Marx - die aktuelle Vorlesung "Methoden und Modelle der Verkehrsökonometrie" für Masterstudenten besuchen.

Prüfungen



Die Klausur "Methoden und Modelle der Verkehrsökonometrie" findet am 27.02.2017 um 14:50h im Raum HÜL/S186 (Hülse-Bau) statt.

Erlaubte Hilfsmittel:

  • Taschenrechner

  • Formelsammlung

  • Vorlesungsskript und Übungsunterlagen, bei Bedarf auch einen handschriftlichen "Spickzettel".

Unterlagen zur Vorbereitung

  • Grundsätzlich sind für die schriftlichen Prüfungen alle in der Vorlesung gerechneten Aufgaben gut zur Vorbereitung geeignet, speziell die, bei denen es auf Verständnis ankommt: Fragen der Art "Warum ist dieses Modell für den konkreten Sachverhalt fehlspezifiziert?" oder "Welche Vorzeichen sind bei Parameter beta_x sinnvoll?"

  • Die nun bei den Übungen stehenden Analysen der beiden Vorlesungsbefragungen sind auch hilfreich.

  • Alte Klausuren (siehe Link auf der linken Navigationsleiste)

  • Schwerpunkts-Themen ( fett mit erhöter Wahrscheinlichkeit):

    • Allgemeine Konzepte der Ökonometrie (Kap. 1 des Skripts). Könnte in Form kleiner Textaufgaben oder als Analyse eines vorgegebenen Modells kommen.

    • parameterlineare Regressionsmodelle, v.a. ( Modellspezifikation und Folgen einer Fehlspezifikation; Vorgehen bei nominalskalierten exogenen Variablen, statistische Tests einschließlich p-Werten, Gütemaße

    • Erhebungen, v.A. Kategorisierung von Merkmalen, Revealed und Stated Choice einschl. wahlbasierte Conjoint-Analyse, notwendiger Stichprobenumfang. Design der Choice Sets

    • Modelle diskreter Entscheidungen: allgemeine Math. Beschreibung, Berücksichtigung der verschiedenen Arten von exogenen Variablen, generische gegenüber alternativenspezifischer Modellierung, MNL einschließch Schätzen mit der Maximum-Likelihood-Methode (auch graphisch),Zeitwerte, Elastizitäten, Likelihood-Ratio-Test und -index.

    • Input-Output-Modell nach Leontief sowie Life-Cycle Assessment.


Veranstaltungen: Termine und Orte


Veranstaltung Termin Uhrzeit Raum Leiter
Vorlesung Dienstag 5. DS POT 51 Dr. Martin Treiber
Übung Freitag 3. DS POT 13 Dr. Martin Treiber

Vorlesungsunterlagen

Lehrplan

Vorlesungsskript

Das Skript ist teils ausführlicher als der in der Vorlesung behandelte Stoff. Die Abschnitte mit dem Einstein-Symbol sind nicht prüfungsrelevant, geben aber für mathematisch Interessierte Hintergrundinformationen, die anderswo wohl nicht zugänglicher zu finden sein werden. Das Skript wird im Laufe der Vorlesung zum Download angeboten.

Statistik-Formelsammlung

Die Formelsammlung aus der Statistik-Vorlesung ist auch für die aktuelle Vorlesung sehr nützlich.

Kommentierte Literaturempfehlungen

  • Modelle der diskreten Wahltheorie. Diskrete Entscheidungen, beispielsweise in der Verkehrsmittelwahl die Wahl zwischen Auto, ÖV, Rad oder Schusters Rappen, sind elementar für die ökonometrische Beschreibung von Verkehr. Sie bilden den Schwerpunkt dieser Vorlesung.

    • Gunther Maier und Peter Weiss, Modelle diskreter Entscheidungen, Springer-Verlag Wien New York (1990). Das deutsche Standardwerk für die Modelle der diskrete Wahltheorie. Bemerkenswerterweise wird diese, für die Verkehrsökonometrie sehr wichtige Modellklasse in den anderen deutschsprachigen Büchern nahezu komplett ignoriert.

    • Ben-Akiva, Lerman, Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand , MIT Press Series in Transportation Studies, ISBN-10:0262022176). Das englische Standardwerk der diskrete Wahltheorie.

    • Kenneth Train, Discrete Choice Methods with Simulation. Dieses Buch ist frei aus dem Internet herunterladbar! Für unsere Vorlesung sind vor allem die ersten drei Kapitel relevant.

    • Koppelmann/Bath, a Self Instructing Course in Mode Choice Modeling: Multinomial and Nested Logit Models. Ein sehr instruktives englischsprachiges Skript, das als pdf herunterladbar ist.

    • W. Schnabel, D. Lohse, Grundlagen der Straßenverkehrstechnik, Band 2 , Verlag für Bauwesen, Berlin, ISBN 3-345-00567-0 Verkehrsplanerischer Hintergrund, nützlich zum Verständnis vieler Aufgaben und Beispiele.

    • Richter, Verkehrsökonometrie, Oldenbourg-Verlag, München. Kann als Referenz für das letzte Kapitel, "Input-Output-Modelle" dienen.


  • Klassische Modellierung stetiger Modelle Stetige Modelle, also solche mit stetigen endogenen Variablen, werden in dieser Vorlesung nur am Rande behandelt (Wiederholung der Regressionsmodelle am beginn und Input-Output-Modellierung gegen Ende der Vorlesung). Ansonsten sind sie nun innerhalb der Statistik- und Multivariate Analysis-Vorlesungen von Herrn Prof. Okhrin konzentriert. Dafür sind folgende Bücher empfohlen:

    • Backhaus, Erichson, Plinke, Weiber, Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung, Springer-Verlag (2008). Dieses Buch deckt nicht nur Teile dieser VL (lineare und nichtlineare Regression) ab, sondern auch noch nahezu komplett die Master-VL "Multivariate Analyse". Das Buch bietet Beispielsprogramme und Anwendungshinweise zur Berechnung mit der (kommerziellen) Statistik-Software SPSS. Es behandelt allerdings nicht den kompletten Umfang der Ökonometrie-Vorlesungen. Außerdem ist die lineare Regression etwas oberflächlich. Die verwendete Matrix-Vektor-Notation unterscheidet sich von der in Eckey, Kosfeld, Dreger (s.o.) verwendeten. Hinweis: Die dargestellte Conjoint-Analyse ist die sogenannte "klassische" Conjoint-Analyse, welche sich grundlegend von der in dieser VL vertieften wahlbasierten Conjoint-Analyse unterscheidet.

    • Von Auer, Ökonometrie, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1999). Elementarere Darstellung der klassischen linearen Ökonometrie ohne Vektor-Matrix-Notation. Sehr instruktiv ist die kritische Hinterfragung der verschiedenen Annahmen, welche bei der Parameterschätzung linearer Modelle gemacht werden.

    • Joachim Frohn, "Grundausbildung in Ökonometrie", de Gruyter, Berlin (1995). Vom Anspruch zwischen den beiden vorhergehenden Büchern. Gute Darstellung der Modellspezifikation und der Maximum-Likelihood-Methode.

    • Jeffrey M. Wooldridge, Introductionary Econometrics, a Modern Approach, Thomson South-Western, USA (2002), ISBN 0-324-11364-1. Selbe Thematik, für Studierende, welche gleichzeitig ihr Englisch bilden wollen. Das Problem der Multikollinearität ist hier sehr gut dargestellt.






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Martin Treiber